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由美国经济学家W．F． Sharpe博士于20世纪60年代中期首次提出， Sharpe博士在资产定价等金融经济学领域成果卓著，并荣获1990年诺贝尔经济学奖。资本资产定价模型(CAPM)认为，在一个高度发达的资本市场，任何投资视为购买某种证券的行为，证券价值（格）的波动是投资者承担的风险。全部风险可分为系统风险和非系统风险；有效的投资组合可使投资者承受的非系统风险为零；系统风险亦称为市场风险，表示由那些基本影响因素（能影响所有资产价值）的变化而产生的风险。
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