Simone
重定价模型是对某一特定期间内金融机构账面利息收入与利息成本之间的重定价缺口的现金流分析。它是金融机构广泛采用的一种利率风险测定和管理的模型。
比如在美国，联邦储备委员会要求银行在每个季度按照以下的期限类别报送它们的资产和负债的重定价缺口：1天；1天到3个月；3个月到6个月；6个月到1年；1年到5年；5年以上。
在重定价缺口方法中，重定价缺口是通过计算每一种期限类别中利率敏感性资产(RSA，rate—sensitive assets)和利率敏感性负债(RSL，rate-sensitive liabilities)之差得到的。
想要了解更多“重定价模型”的信息，请点击：重定价模型百科
